【策略:买入 7 月看涨牛市价差】
政策利好促使指数普涨,重磅会议将至,短期上方压力位明显,能否放量突破 20 日均线压力位待观,企稳与否需政策和基本面共同确认,关注下周三中全会。
期权交易方面,总持仓量约 165 万张,总成交量约 100 万张。情绪指标上,P/C 成交量比例为 0.7,P/C 持仓量比例为 0.8。VIX 指数约 12,SKEW 指数约 100。波动率方面,近月合约的认购期权隐含波动率为 12%,认沽期权隐含波动率为 12%,20 天历史波动率为 10%,处于历史 10 分位数。